Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari peristiwa
vaksinasi covid-19 pertama di Indonesia terhadap abnormal return dan trading volume
activity pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode sebelum dan sesudah vaksinasi covid-19 pertama di Indonesia. Metode purposive
sampling digunakan untuk mendapatkan sampel, dan dari metode tersebut didapatkan hasil
sebanyak 9 perusahaan dari 10 perusahaan yang terdaftar dalam saham-saham sub sektor
farmasi di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian event study,
periode pengukuran dilakukan 6 hari sebelum peristiwa vaksinasi covid-19 pertama di
indonesia dan 6 hari setelah peristiwa vaksinasi covid-19 pertama di Indonesia. Serta jenis
datanya merupakan data sekunder, yaitu harga penutupan saham harian, volume transaksi
saham harian, dan jumlah saham perusahaan yang beredar. Pengujian hipotesis dilakukan
menggunakan uji paired sample t-test pada data yang sudah terdistribusi normal,
sedangkan uji wilcoxon signed rank test pada data yang belum terdistribusi normal. Hasil
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal
return dan trading volume activity yang signifikan pada saham-saham yang terdaftar dalam
sub sektor farmasi periode sebelum dan sesudah vaksinasi covid-19 pertama di Indonesia.
